Pour l’abbé Gay, comme pour tous les arrivants, il aura à subir les odieuses et savantes transformations par lesquelles il deviendra un bagnard immatriculé. « Avec ses camarades, il n’aura pour dormir qu’une place étroite, puisqu’ils sont huit, et parfois davantage, à partager le même compartiment de 3mètres sur 1,80mètre, avec de la paille de bois en guise de matelas ».
Longs appels matin et soir, corvées qui font ramener aux bagnards de lourdes pierres pour les réparations du camp, nourriture limitée (un morceau de pain, un litre de soupe et cinq pommes de terre par jour), tel pouvait être ce qui faisait le quotidien de l’abbé Gay et de ses compagnons. N’oublions pas que nous sommes en janvier et que le camp est recouvert de neige.
Le vicaire de Nantua fera aussi la connaissance des « kapos ». Ainsi des les premières heures de son arrivée, alors qu’il a dû abandonner tous ses vêtements et objets personnels, l’abbé a vu l’un de ses « kapos » se précipiter sur lui. Il déchira le bréviaire et détruisit le chapelet de l’abbé en disant : « Ici, Dieu n’a pas le droit d’entrer ». Même si tout culte était interdit, Gabriel Gay n’hésita pas à réunir discrètement quelques camarades pour réciter ensemble quelques prières et recevoir des paroles de paix.
« Il ne peut être question de célébrer la Messe. (…) Heureusement, il pourra faire la connaissance d’un prêtre, le père K., qui travaillait au bureau politique du camp, et, grâce à lui, recevoir de nouveau les Saintes Espèces. Dès lors, redevenu tabernacle vivant, l’Abbé Gay continuera avec précaution son ministère ; plusieurs communieront de sa main, faisant à deux ou trois leur action de grâces, comme s’ils conversaient ensemble ».
Il accompagnera aussi des mourants. Pour l’un de ses paroissiens de Nantua, il organisera même une petite cérémonie funèbre, alors que pour ce simple geste il risquait la pendaison !
Il ne restera pas longtemps à Buchenwald. En effet, le 22 février il partira dans un convoi pour le camp de Flossenburg. Et c’est le 24 février, habillé du fameux pyjama rayé, que l’abbé gay arriva à cette nouvelle étape de son chemin de croix. Comme tous les autres, il y est accueilli par cette formule : « Ici, pas de malades : il n’y a que des morts ou des vivants ».
« Dès le lendemain de leur arrivée, on leur fait remplir des fiches individuelles. (…) Dans la longue file des bagnards, l’Abbé se présente, décline son nom, prénoms, date de naissance. A la question : "Profession ?" il répond fermement : "Prêtre ! – Malheureux, rétorque l’interprète, ne dis pas cela tu vas te faire zigouiller. Je vais mettre : jardinier, par exemple. – Non, reprend l’Abbé. Je ne veux pas. Je ne dois pas avoir peur de montrer que je suis prêtre ; inscris prêtre". »
Le 2 mars 1944, 350 hommes sont choisis pour former un contingent à destination de Hradischko, en Tchécoslovaquie. L’abbé Gay et sept autres nantuatiens, dont un seul reviendra, en font partie. « Une année entière allait passer, durant laquelle l’Abbé Gay atteindrait aux plus hautes cimes du détachement et de la charité. »